切换到宽版
  • 264阅读
  • 0回复

神秘交易员正在重仓押注:11月市场将现大动荡? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线原夏山
 

seo培训

      美国政坛有一件大事正在逼近——11月中期选举。眼下距离中期选举不到2个月,一位神秘交易员却重仓押注“恐慌指数VIX”将会在当月出现飙升,这意味着11月市场可能出现大动荡。
      
      2017年市场出现前所未有的平静,“恐慌指数VIX”交投在10以下的持续时间创有史以来最长,但这一切在2018初开始发生了变化,VIX在2月5日这天暴涨116?创下史上最大单日涨幅,导致当天道琼工业指数暴跌1100点,标普500指数也重跌4.1?
      
      但是自那以后,随着美元的崛起和新兴资产价格急剧下跌并接近熊市,美股的自满情绪又回来。
      

      
      就标普而言,无论何时何地发生什么,标普500只是不闻不顾持续走高,因VIX指数继续重返个位数区间。
      
      但一个神秘的期权交易员却正在押注——VIX即将回到2月份市场动荡时的状态。
      
      今年在标普500反弹超过2900点时,VIX暴跌至12.37水平,较今年2月5日时的高点一度跌逾66?
      
      这位期权交易者预期VIX在11月将飙升60?而这一时间共和党人可能在中期选举中失去对众议院的控制。
      
      这位神秘交易员笃定VIX会飙升,因此大举买入了76000份11月份价值20美元的的看涨期权合约,而这一规模甚至远远高出VIX 20日平均交易量。与此同时,作为对冲,还买入了同等规模的11月份价值26美元的看空期权合约和大约95000份10月份价值13美元的看空期权合约。
      

      
      彭指出,这一神秘交易员的最终目的是从波动性飙升中获利,这看上去是有利可图的。即使VIX指数没有波动,他也可以在执行每份合约时获得8美分左右的利润。
      
      不管这差价交易的背后交易员是谁,他/她都不太可能是臭名昭著的“50美分”VIX买家,后者倾向于没有对冲、资金密集的头寸,但这些头寸往往会过期作废。不过2月份发生的情况就有可能产生例外。
      
      这一神秘交易员的押注也从侧面反映出一个问题:今年的11月份注定不平静。
      
      美国中期选举的日期大都在当年11月的第一个星期二举行。中期选举的实质是民主党和共和党争夺对国会的控制权。2018年中期选举发生在11月6日。
      
      如果民主党夺回参众两院的控制权,或者在众议院获得绝大多数席位,市场可能会开始考虑到民主党可能在2020年——届时特朗普(Donald Trump)将再次竞选总统——大获全胜,以及特朗普税收改革方案遭废除的可能性。
      
      渣打银行8月初就警告称,美国中期选举对市场构成巨大风险。投资者最好开始更多关注11月份的美国中期选举。
      
      
快速回复
限80 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个